Strategia piramidowania w podwójnej ramie czasowej

Zamieszczono 03/12/2015 o 10:18 czasu GMT. Dowiedz się więcej Ciekawe artykuły

W poprzednim artykule omówiłem na czym polega zjawisko piramidowania, czym różni się od tzw. uśredniania strat oraz przedstawiłem co ważniejsze wady i zalety takiego podejścia. Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj omówimy prosty system piramidowania pozycji.

Na początek główne założenia:
– piramidowanie ma na celu maksymalizację zysku
– zwiększaniu zaangażowania w pozycję nie może towarzyszyć wzrost ryzyka
– żadne trendy nie trwają w nieskończoność

Te trzy założenia są podstawą naszej prostej, strategii. Teraz trze etapy tradingu:

1. Sygnał otwarcia pierwotnej pozycji – sygnał świecowy występujący na ważnym poziomie wsparcia lub oporu, najlepiej zgodny z panującym trendem (warunek dodatkowy). Interwał główny H4 lub D1.
2. Podtrzymanie sygnału – wskaźnik RSI na głównym interwale (H4, D1) – dopóki wskaźnik potwierdzać będzie ruch zgodny z sygnałem otwarcia, dopóty będziemy szukać okazji do zawierania kolejnych transakcji.
3. Sygnał dokładki – moment wyjścia ze strefy wykupienia lub wyprzedania na RSI (30 i 70), a SL ustawiany na poziomie poprzedniego dołka.

A więc otwieramy i nadzorujemy pozycję na wyższym interwale, a dokonujemy kolejnych dokładek na niższym. W ten sposób gra będzie zgodna z trendem wyższego rzędu. Cała pozycja zostaje zamknięta w momencie, gdy na wyższym interwale zakończy się podtrzymywanie sygnału czyli na RSI np. zakończy się okres wzrostu do strefy wykupienia.
W przypadku wskaźnika RSI stosuje się poziomy 20 i 80 na wyższych interwałach oraz 30 i 70 na interwałach niższych.

W kwestii zarządzania kapitałem – pierwotna pozycja to 2% posiadanego stanu depozytu. Każda kolejna dokładka jest mniejsza o 0,5%, a więc zakładamy maksymalnie 4 części jednej pozycji. W momencie otwierania kolejnej dokładni należy przestawić zlecenie SL w taki sposób aby ryzyko utrzymywało się na tym samym poziomie lub malało. Niedopuszczalne jest zwiększanie ryzyka. W przypadku ostatniej dokładki (za 0,5% kapitału) przestawiamy wszystkie SL na poziom BE (break even – poziom wejścia) w momencie, gdy zysk z niej osiągnie stosunek RR na poziomie 1-2.

Brzmi skomplikowanie ale wszystko wyjaśni się na przykładzie:

1

Wykres przedstawia parę GBP/USD na interwale H4 (główny interwał). Mamy zaznaczoną strefę wsparcia, od której cena kilka razy odbijała się do góry (czerwone okręgi). Punkt 1 to otwarcie pozycji długiej – pin bar na wsparciu. Punkt 2 to moment, w którym kończymy piramidowanie, gdyż wskaźnik RSI przebija od góry poziom 80% co może wskazywać na to, że zakończyło się momentum wzrostowe. Czyli od punku 1 do 2 szukamy okazji na niższym interwale aby powiększyć posiadaną już pozycję. Jest to okres od 5 czerwca (pin bar) do 18 czerwca (spadek RSI).

Otwarcie pierwotnej pozycji:
Depozyt wynosi 10 000 zł
Kupno nad pin barem: 1,5275
SL pod świecą: 1,5189
Ryzyko: 86 pipsów, przyjmując założenie, że 1 pips na tej parze to ok. 0,35 zł – ryzykujemy 2% całości czy 200 zł – wychodzi, że możemy otworzyć pozycję wielkości 0,0664, a więc w zaokrągleniu 0,07 lota.
Do stracenia jest więc 210,70 zł – to jest nasze ryzyko.

Można stosować otwieranie pozycji np. w korekcie sygnału, ale nie chcę komplikować przykładu stąd klasyczne zagranie. Oczywiście w realu cały czas musimy obserwować wykres H4 i wskaźnik RSI, na przykładzie widać cały ten okres, że RSI podtrzymywał sygnał kupna i pozwalał w tym okresie czasu na rozbudowywanie pozycji długiej. Schodzimy więc na interwał H1 i szukamy okazji do „dokładki”.

2

Na wykresie widać okres między pionowymi liniami, kiedy na wyższym interwale podtrzymywany był sygnał kupna czyli RSI wzrastał, aż do momentu, gdy opuścił strefę wykupienia od góry. Czerwone poziome kreski to kolejne, coraz wyższe dołki. Numerami oznaczyłem momenty, gdy RSI dawało sygnał kupna – wyjątek to punkty 2 i 4, kiedy wskaźnika zatrzymał się na poziomie 30 i odbił się od niego do góry. Takie sygnały można byłoby traktować jako moment kupna, aczkolwiek my trzymamy się przyjętych wcześniej zasad i nie otwieramy nowych pozycji w takim miejscu.

Punkt 1. Mamy sygnał kupna z dość szerokim SL, gdyż poprzedni dołek znajduje się dość nisko. Na tej podstawie dokonujemy transakcji kupna. Jest to pierwsza dokładna do pierwotnej pozycji, która w tym momencie zarabiałaby już około 190 pipsów.

Kupno: 1,5461
SL: 1,5367
MM: 1,5%
Ryzyko: 94 pipsy. 1,5% z 10 000 to 150 zł – wychodzi, że możemy otworzyć pozycję wielkości 0,05 lota.

Uwaga – podczas dokładania kolejnych części cały czas korzystamy z poziomu stanu depozytu wyliczonego przed zajęciem pozycji czyli dopóki nie zamkniemy całości na GBP/USD – depozyt wynosi dla nas 10 000 zł.

W momencie otwarcia 2 części SL dla całości czyli dla nowej dokładni oraz dla pierwotnej pozycji wędruje pod ostatni dołek czyli na poziom 1,5367. Oznacza to, że w momencie nagłego spadku i wybicia go, strata na dokładce wyniesie 164,50 zł, a zysk na pierwotnej pozycji wyniesie (92 pipsy od 0,07 lota) 225,40 zł. Ostateczny wynik w przypadku straty to +60,90 zł. Widać zatem, że powiększając pozycje o niemal dwa razy, ryzyko nie tylko nie wzrosło ale też zmalało – ryzykujemy już tylko wypracowane, ale niezaksięgowane zyski. Nie ryzykujemy już swoim depozytem.

Tu najlepiej widać wady i zalety piramidowania – moglibyśmy spokojnie zaksięgować spory zysk w wysokości RR 1-2,2 z pierwszej pozycji. Atutem jest jednak to, że jeżeli trend będzie kontynuowany możemy zarobić sporo więcej, ryzykując „jedynie” niezaksięgowanym jeszcze zyskiem. Każdy sam musi zdecydować, z którym podejściem lepiej się czuje.

Dochodzimy do punktu 3, gdzie mamy kolejny sygnał otwarcia pozycji.

Kupno: 1,5504
SL: 1,5464
MM: 1%
Ryzyko: 40 pipsów. 1% z 10 000 to 100 zł – wychodzi, że możemy otworzyć pozycję wielkości 0,07 lota.

SL dla całości czyli wszystkich 3 części wędruje na poziom poprzedniego dołka czyli 1,5464. W momencie cofnięcia ceny i złapania go, tracimy na ostatniej dokładce 98 zł. Zarabiamy na pierwotnej pozycji 463,05 zł. Oraz na pierwszej dokładce 5,25 zł. Łączny wynik transakcji w przypadku cofnięcia ceny wyniósłby w tym momencie +370,30 zł. Jak widać ryzyko ponownie zmniejszyło się: z pierwotnej pozycji -210,70 zł, po pierwszej dokładce +60,90 zł i teraz +370,30 zł.

W punkcie 4 niewiele brakowało do kolejnego sygnału kupna. Nie dokonaliśmy jednak tam zagrania. Więcej sygnałów nie pojawiło się w okresie, kiedy RSI na H4 wzrastało. Cała transakcja składająca się z 3 części zostaje zakończona w chwili, gdy na H4 RSI spada od góry przebijając poziom 80. Następuje to po cenie 1,5826 – wtedy zamykamy ręcznie wszystkie nasze pozycje. Nigdy nie wiemy czy cena dalej nie będzie rosnąć, czy trend zakończy się – należy trzymać się przyjętych przez siebie zasad i nie „gdybać” czyli nie myśleć „co by było gdyby…”.

Podsumowując całość:
Pierwotna pozycja (0,07 lota) – zysk 551 pipsów czyli 1349,95 zł
1 dokładka (0,05 lota) – zysk 365 pipsów czyli 638,75 zł
2 dokładka (0,07 lota) – zysk 322 pipsy czyli 788,90 zł

Cały zysk wynosi 2777,60 zł. A więc powiększa początkowy depozyt o ponad 27%. Głównym atutem tego rozwiązania są znaczne zyski i brak ryzyka w kolejnych dokładkach. Minus jest taki, że nie zawsze trafimy na piękny i gładki trend. Grając na dłuższy termin, a to zakłada piramidowanie należy liczyć się z tym, że wiele transakcji zakończy się stratą lub częściej będziemy musieli oddać spory zysk z pierwotnej pozycji, gdyż już pierwsza dokładka przyniesie stratę. Długi okres oczekiwania na w pełni udaną piramidę, gdzie zaksięgujemy zysk na każdej dokładce, może powodować frustrację i zniecierpliwienie, a to pierwszy krok do tego aby zacząć na siłę poszukiwać okazji do zagrania i w efekcie popełniania coraz szerszej gamy błędów.