Ставки по нашим свопам рассчитываются на основе размеров свопов у надежных институциональных источников. Эти свопы представляют собой ставки, по которым рассчитывается размер платы, которые компании уплачивают или зарабатывают при переносе позиций на ночь. Как правило, эти ставки выражаются в процентах. Мы выражаем эти ставки в пунктах, размер которых вы и видите у себя на торговой платформе.
Валюты на Форексе и металлы спотового рынка
Свопы по валютам на Форексе и металлам спотового рынка рассчитываются по ставке «на завтра» с небольшой надбавкой. Мы эти ставки не устанавливаем, поскольку они рассчитываются на основе разности в процентных ставках по валютам в торгуемой Вами паре.
Своп = размер сделки x (+/- ставка «на завтра» - надбавка)
Положительный или отрицательный размер ставки «на завтра» зависит от разности в процентных ставках двух валют в паре. Полученная таким образом сумма после этого переводится в валюту счета трейдера.
Для примера возьмем пару USDJPY. Для нее ставки «на завтра» будут рассчитываться так:
- +0,5% для длинной позиции;
- -1,5% для короткой позиции.
Как можно увидеть, процентные ставки в США выше, чем оные в Японии.
Если бы вы оставляли открытой на ночь длинную позицию, вы бы заработали 0,5% минус наша надбавка. Если бы у вас была короткая позиция, вам бы пришлось заплатить 1,5% плюс наша надбавка.
Акции и фондовые индексы
Ставки ролловеров по акциям и фондовым индексам рассчитываются на базе межбанковской ставки по соответствующему инструменту. К примеру, для австралийских акций ролловер рассчитывается на основе процентной ставки, взимаемой местными банками по краткосрочным займам, с небольшой надбавкой.
Ставка ролловера = (размер сделки x цена закрытия) x (+/- краткосрочная межбанковская ставка - надбавка)
Здесь постановка знака «плюс» или «минус» зависит от того, какая позиция удерживается - длинная или короткая.
Допустим, к примеру, что Вы торгуете акциями британской компании Unilever, а межбанковская ставка при этом составляет 1,5% в год.
Если бы Вы удерживали на ночь длинную позицию, ставка ролловера составила бы -1,5%/365 минус наша надбавка. Если бы Вы удерживали короткую позицию, ставка бы составила 1,5%/365 минус наша надбавка.
